Pada tahun 2025, persaingan untuk peranan penganalisis kuantitatif (kuantiti) telah meningkat, dengan dana lindung nilai, bank pelaburan dan firma perdagangan mencari bakat terbaik. Untuk menonjol dalam temu duga kompetitif ini, anda memerlukan lebih daripada sekadar asas teknikal yang kukuh dalam pengaturcaraan dan analisis data. Majikan ingin mengetahui cara anda berfikir di bawah tekanan, menyelesaikan masalah yang rumit dan membuat keputusan yang cepat dan termaklum dalam masa nyata.
Temu bual kuantiti direka bentuk untuk menilai kebolehan matematik anda, kemahiran pengaturcaraan dan pendekatan penyelesaian masalah secara keseluruhan. Mereka menguji pengetahuan anda tentang sistem kewangan, keupayaan anda untuk memodelkan data, dan sejauh mana anda menangani cabaran dunia sebenar yang rumit. Untuk membantu anda membuat persediaan, kami telah mengumpulkan 15 soalan temu duga kuantiti paling penting yang mungkin anda hadapi pada tahun 2025, bersama-sama dengan petua tentang cara menjawabnya dengan berkesan.
Strategi Penyelesaian Masalah untuk Quants
Sebelum menyelami soalan temu duga khusus, adalah penting untuk menggunakan strategi penyelesaian masalah yang boleh membantu anda mendekati temu duga kuantiti dengan yakin. Strategi ini harus menumpukan pada kejelasan, ketepatan dan komunikasi.
- Jelaskan Soalan: Pastikan anda memahami sepenuhnya perkara yang ditanya oleh penemuduga sebelum anda mula menjawab. Tidak mengapa untuk meminta penjelasan jika perlu.
- Fikir dengan lantang: Penemubual selalunya ingin memahami proses pemikiran anda. Walaupun anda tidak segera mengetahui jawapannya, menerangkan pendekatan anda langkah demi langkah boleh menunjukkan kepada mereka kebolehan menyelesaikan masalah anda.
- Pecahkan Masalah: Masalah kuantiti selalunya rumit, jadi pecahkannya kepada bahagian yang lebih kecil dan lebih mudah diurus. Selesaikan setiap bahagian satu demi satu.
- Tetap Tenang Di Bawah Tekanan: Walaupun temu bual kuantiti boleh menjadi sengit, cuba kekal tenang dan fokus. Berlatih menyelesaikan masalah di bawah kekangan masa terlebih dahulu untuk mensimulasikan tekanan persekitaran temu duga.
15 Soalan Temuduga Kuantiti Terbaik untuk Tahu pada 2025
- Apakah Proses Martingale?
- Proses Martingale ialah model matematik yang digunakan untuk menerangkan jujukan pembolehubah rawak di mana nilai jangkaan pembolehubah seterusnya adalah sama dengan nilai sekarang, tanpa mengira sejarah masa lalu. Dalam kewangan, ini penting apabila memodelkan permainan adil atau harga pasaran di mana harga masa hadapan adalah bebas daripada pergerakan masa lalu.
- Bagaimanakah anda menetapkan harga pilihan menggunakan model Black-Scholes?
- Model Black-Scholes menyediakan formula untuk mengira harga teori pilihan, pemfaktoran dalam harga saham, harga mogok, masa untuk tamat tempoh, kadar faedah bebas risiko dan turun naik. Memahami cara menggunakan dan melaksanakan model ini adalah kemahiran asas dalam pengurusan kewangan dan risiko.
- Apakah simulasi Monte Carlo, dan bagaimana anda melaksanakannya?
- Simulasi Monte Carlo ialah teknik pengiraan yang digunakan untuk menganggarkan kebarangkalian hasil yang berbeza dalam model dengan menjalankan simulasi. Dalam kewangan, ia sering digunakan untuk penentuan harga opsyen, pengoptimuman portfolio dan analisis risiko. Pelaksanaan lazimnya melibatkan penjanaan pembolehubah rawak dan mengaplikasikannya pada model berulang kali untuk memerhatikan hasil.
- Terangkan konsep Nilai Berisiko (VaR).
- Nilai pada Risiko (VaR) ialah alat pengurusan risiko yang digunakan untuk mengukur potensi kerugian dalam nilai portfolio dalam tempoh tertentu untuk selang keyakinan tertentu. Memahami VaR adalah kunci untuk mengurus dan mengawal risiko kewangan.
- Bagaimanakah anda melaksanakan Penapis Kalman?
- Penapis Kalman ialah algoritma yang digunakan untuk menganggarkan keadaan sistem dinamik daripada pemerhatian yang bising. Dalam kewangan, ia sering digunakan untuk memodelkan harga aset dan turun naik. Pelaksanaan biasanya melibatkan algoritma rekursif yang mengemas kini anggaran berdasarkan data masuk baharu.
- Apakah Teorem Had Pusat? Mengapa ia penting?
- Teorem Had Pusat menyatakan bahawa taburan jumlah (atau purata) sebilangan besar pembolehubah rawak bebas dan teragih sama akan menghampiri taburan normal, tidak kira taburan asal pembolehubah. Ini penting dalam kewangan kerana ia membolehkan pemodelan mudah sistem kewangan yang kompleks.
- Terangkan Inferens Bayesian dan aplikasinya.
- Inferens Bayesian ialah kaedah statistik yang menggunakan teorem Bayes untuk mengemas kini kebarangkalian untuk hipotesis apabila lebih banyak bukti tersedia. Dalam kewangan, ia digunakan dalam pemodelan risiko, harga aset dan pengoptimuman portfolio.
- Bagaimanakah anda akan mengoptimumkan strategi perdagangan menggunakan pembelajaran mesin?
- Teknik pembelajaran mesin seperti pembelajaran diselia, pembelajaran pengukuhan dan rangkaian saraf boleh digunakan untuk mengoptimumkan strategi dagangan dengan mengenal pasti corak, meramalkan arah aliran pasaran dan menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran baharu dalam masa nyata.
- Terangkan cara menggunakan Analisis Komponen Utama (PCA) dalam pengurusan risiko.
- PCA ialah teknik pengurangan dimensi yang digunakan untuk mengenal pasti faktor utama yang mendorong kebolehubahan dalam set data. Dalam pengurusan risiko, PCA membantu mengurangkan kerumitan model kewangan dengan memberi tumpuan kepada pembolehubah dan risiko yang paling penting yang mempengaruhi portfolio.
- Apakah Brownian Motion, dan bagaimana ia digunakan untuk pemodelan kewangan?
- Brownian Motion ialah proses rawak berterusan yang memodelkan pergerakan rawak zarah. Dalam kewangan, ia digunakan untuk memodelkan pergerakan rawak harga aset dalam model seperti formula harga opsyen Black-Scholes.
- Bincangkan konsep atribusi PnL.
- Atribusi Untung Rugi (PnL) ialah teknik yang digunakan untuk menentukan sumber pulangan portfolio, menilai kesan pelbagai faktor seperti pemilihan aset, masa pasaran dan strategi dagangan.
- Terangkan cara memodelkan risiko kredit menggunakan regresi logistik.
- Regresi logistik ialah model statistik yang digunakan untuk meramalkan kebarangkalian hasil binari. Dalam pemodelan risiko kredit, ia boleh digunakan untuk menilai kemungkinan peminjam mungkir pinjaman dengan menganalisis pembolehubah seperti skor kredit, pendapatan dan metrik kewangan lain.
- Apakah itu turun naik stokastik, dan mengapa ia penting?
- Kemeruapan stokastik merujuk kepada model di mana kemeruapan diandaikan sebagai rawak dan berubah mengikut masa, berbanding dengan tetap. Ini penting dalam pemodelan kewangan kerana ia lebih mencerminkan gelagat sebenar harga aset, yang mempamerkan tempoh turun naik yang tinggi dan rendah.
- Bagaimanakah anda menguji strategi dagangan?
- Ujian belakang melibatkan menjalankan strategi dagangan pada data sejarah untuk melihat prestasinya pada masa lalu. Ia adalah penting untuk menilai keberkesanan dan keteguhan strategi sebelum menggunakannya dalam perdagangan langsung.
- Apakah peranan orang Yunani dalam perdagangan pilihan?
- Orang Yunani (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) digunakan untuk mengukur sensitiviti harga opsyen kepada pelbagai faktor seperti perubahan dalam harga aset asas, pereputan masa, turun naik dan kadar faedah. Memahami orang Yunani adalah penting untuk mengurus portfolio pilihan dan risiko lindung nilai dengan berkesan.
Kemahiran Teknikal yang Anda Perlukan untuk Berjaya
Selain menguasai soalan ini, pastikan anda mahir dalam kemahiran teknikal yang diperlukan untuk peranan kuantiti. Kemahiran yang kukuh dalam bahasa pengaturcaraan (terutamanya Python, C++, dan R), pemahaman yang kukuh tentang model kewangan dan keupayaan untuk menganalisis set data yang besar adalah penting untuk kejayaan dalam bidang ini. Selain itu, pengetahuan tentang teknik pembelajaran mesin dan struktur data akan membantu anda menonjol.
Bersedia untuk Temuduga Tingkah Laku dan Teknikal
Temu bual kuantiti bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah. Majikan juga mencari calon yang boleh menyampaikan fikiran mereka dengan jelas dan bekerja dengan baik dalam pasukan. Bersedia untuk soalan tingkah laku yang menilai pendekatan penyelesaian masalah anda, kerja berpasukan, dan keupayaan untuk berkembang maju di bawah tekanan.
Kesimpulan
Temu bual kuantitatif pada tahun 2025 direka untuk menguji pengetahuan teknikal anda, kebolehan menyelesaikan masalah dan keupayaan untuk berfikir secara kritis di bawah tekanan. Dengan menguasai 15 soalan temu duga kuantiti utama ini dan terus memperhalusi kemahiran teknikal dan analisis anda, anda akan meningkatkan peluang anda untuk mendapatkan peranan dalam bidang yang sangat kompetitif ini. Teruskan berlatih, kekal terkini dengan trend industri, dan yang paling penting, kekal yakin dengan kebolehan anda semasa anda mendekati temu duga anda.
