Vào năm 2025, sự cạnh tranh cho các vị trí nhà phân tích định lượng (quant) đã trở nên gay gắt hơn, với các quỹ đầu cơ, ngân hàng đầu tư và các công ty giao dịch đang tìm kiếm những tài năng hàng đầu. Để nổi bật trong các cuộc phỏng vấn cạnh tranh này, bạn cần nhiều hơn là chỉ có nền tảng kỹ thuật vững chắc về lập trình và phân tích dữ liệu. Nhà tuyển dụng muốn biết bạn suy nghĩ như thế nào dưới áp lực, giải quyết các vấn đề phức tạp và đưa ra quyết định nhanh chóng, sáng suốt trong thời gian thực.
Các cuộc phỏng vấn định lượng được thiết kế để đánh giá khả năng toán học, kỹ năng lập trình và cách tiếp cận giải quyết vấn đề tổng thể của bạn. Chúng kiểm tra kiến thức của bạn về hệ thống tài chính, khả năng mô hình hóa dữ liệu và cách bạn xử lý các thách thức phức tạp trong thế giới thực. Để giúp bạn chuẩn bị, chúng tôi đã biên soạn 15 câu hỏi phỏng vấn định lượng quan trọng nhất mà bạn có thể gặp phải vào năm 2025, cùng với các mẹo về cách trả lời chúng một cách hiệu quả.
Chiến lược giải quyết vấn đề cho Quants
Trước khi đi sâu vào các câu hỏi phỏng vấn cụ thể, điều quan trọng là phải áp dụng các chiến lược giải quyết vấn đề có thể giúp bạn tiếp cận các cuộc phỏng vấn định lượng một cách tự tin. Các chiến lược này nên tập trung vào sự rõ ràng, chính xác và giao tiếp.
- Làm rõ câu hỏi: Đảm bảo bạn hiểu rõ người phỏng vấn đang hỏi gì trước khi bắt đầu trả lời. Bạn có thể yêu cầu làm rõ nếu cần.
- Nghĩ to: Người phỏng vấn thường muốn hiểu quá trình suy nghĩ của bạn. Ngay cả khi bạn không biết câu trả lời ngay lập tức, việc giải thích cách tiếp cận của bạn từng bước có thể cho họ thấy khả năng giải quyết vấn đề của bạn.
- Chia nhỏ vấn đề: Các bài toán lượng tử thường phức tạp, vì vậy hãy chia nhỏ chúng thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Giải quyết từng phần một.
- Giữ bình tĩnh dưới áp lực: Mặc dù các cuộc phỏng vấn định lượng có thể căng thẳng, hãy cố gắng giữ bình tĩnh và tập trung. Thực hành giải quyết các vấn đề trong thời gian hạn chế trước để mô phỏng áp lực của môi trường phỏng vấn.
15 câu hỏi phỏng vấn định lượng tốt nhất cần biết trong năm 2025
- Quy trình Martingale là gì?
- Quá trình Martingale là một mô hình toán học được sử dụng để mô tả một chuỗi các biến ngẫu nhiên trong đó giá trị kỳ vọng của biến tiếp theo bằng giá trị hiện tại, bất kể lịch sử quá khứ. Trong tài chính, điều này rất quan trọng khi mô hình hóa các trò chơi công bằng hoặc giá thị trường trong đó giá tương lai không phụ thuộc vào các biến động trong quá khứ.
- Làm thế nào để định giá một quyền chọn bằng mô hình Black-Scholes?
- Mô hình Black-Scholes cung cấp công thức tính giá lý thuyết của quyền chọn, tính đến giá cổ phiếu, giá thực hiện, thời gian hết hạn, lãi suất không rủi ro và biến động. Hiểu cách sử dụng và triển khai mô hình này là một kỹ năng cơ bản trong tài chính và quản lý rủi ro.
- Mô phỏng Monte Carlo là gì và triển khai nó như thế nào?
- Mô phỏng Monte Carlo là một kỹ thuật tính toán được sử dụng để ước tính xác suất của các kết quả khác nhau trong một mô hình bằng cách chạy mô phỏng. Trong tài chính, nó thường được sử dụng để định giá quyền chọn, tối ưu hóa danh mục đầu tư và phân tích rủi ro. Việc triển khai thường liên quan đến việc tạo ra các biến ngẫu nhiên và áp dụng chúng vào mô hình nhiều lần để quan sát kết quả.
- Giải thích khái niệm Giá trị rủi ro (VaR).
- Giá trị rủi ro (VaR) là một công cụ quản lý rủi ro được sử dụng để đo lường mức tổn thất tiềm ẩn về giá trị của danh mục đầu tư trong một khoảng thời gian xác định cho một khoảng tin cậy nhất định. Hiểu VaR là chìa khóa để quản lý và kiểm soát rủi ro tài chính.
- Làm thế nào để triển khai Bộ lọc Kalman?
- Bộ lọc Kalman là một thuật toán được sử dụng để ước tính trạng thái của một hệ thống động từ các quan sát nhiễu. Trong tài chính, nó thường được sử dụng để mô hình hóa giá tài sản và biến động. Việc triển khai thường liên quan đến các thuật toán đệ quy cập nhật ước tính dựa trên dữ liệu mới đến.
- Định lý giới hạn trung tâm là gì? Tại sao nó lại quan trọng?
- Định lý giới hạn trung tâm nêu rằng phân phối của tổng (hoặc trung bình) của một số lượng lớn các biến ngẫu nhiên độc lập và có phân phối giống hệt nhau sẽ tiến tới phân phối chuẩn, bất kể phân phối ban đầu của các biến. Điều này rất cần thiết trong tài chính vì nó cho phép mô hình hóa đơn giản các hệ thống tài chính phức tạp.
- Giải thích suy luận Bayes và ứng dụng của nó.
- Suy luận Bayesian là một phương pháp thống kê áp dụng định lý Bayes để cập nhật xác suất cho một giả thuyết khi có thêm bằng chứng. Trong tài chính, nó được sử dụng trong mô hình rủi ro, định giá tài sản và tối ưu hóa danh mục đầu tư.
- Bạn sẽ tối ưu hóa chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng máy học như thế nào?
- Các kỹ thuật học máy như học có giám sát, học tăng cường và mạng nơ-ron có thể được sử dụng để tối ưu hóa các chiến lược giao dịch bằng cách xác định các mô hình, dự báo xu hướng thị trường và thích ứng với các điều kiện thị trường mới theo thời gian thực.
- Mô tả cách sử dụng Phân tích thành phần chính (PCA) trong quản lý rủi ro.
- PCA là một kỹ thuật giảm chiều được sử dụng để xác định các yếu tố chính thúc đẩy sự biến động trong một tập dữ liệu. Trong quản lý rủi ro, PCA giúp giảm độ phức tạp của các mô hình tài chính bằng cách tập trung vào các biến và rủi ro quan trọng nhất ảnh hưởng đến danh mục đầu tư.
- Chuyển động Brown là gì và nó được áp dụng như thế nào vào mô hình tài chính?
- Chuyển động Brown là một quá trình ngẫu nhiên liên tục mô hình hóa chuyển động ngẫu nhiên của các hạt. Trong tài chính, nó được sử dụng để mô hình hóa chuyển động ngẫu nhiên của giá tài sản trong các mô hình như công thức định giá quyền chọn Black-Scholes.
- Thảo luận về khái niệm phân bổ PnL.
- Phân bổ Lãi và Lỗ (PnL) là một kỹ thuật được sử dụng để xác định nguồn lợi nhuận của danh mục đầu tư, đánh giá tác động của nhiều yếu tố như lựa chọn tài sản, thời điểm thị trường và chiến lược giao dịch.
- Giải thích cách mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng hồi quy logistic.
- Hồi quy logistic là một mô hình thống kê được sử dụng để dự đoán xác suất của kết quả nhị phân. Trong mô hình rủi ro tín dụng, nó có thể được sử dụng để đánh giá khả năng người vay vỡ nợ bằng cách phân tích các biến như điểm tín dụng, thu nhập và các số liệu tài chính khác.
- Độ biến động ngẫu nhiên là gì và tại sao nó lại quan trọng?
- Biến động ngẫu nhiên đề cập đến các mô hình trong đó biến động được coi là ngẫu nhiên và thay đổi theo thời gian, trái ngược với hằng số. Điều này quan trọng trong mô hình tài chính vì nó phản ánh tốt hơn hành vi thực tế của giá tài sản, thể hiện các giai đoạn biến động cao và thấp.
- Làm thế nào để kiểm tra ngược một chiến lược giao dịch?
- Kiểm tra ngược bao gồm việc chạy một chiến lược giao dịch trên dữ liệu lịch sử để xem nó hoạt động như thế nào trong quá khứ. Điều này rất quan trọng để đánh giá hiệu quả và độ tin cậy của một chiến lược trước khi áp dụng vào giao dịch trực tiếp.
- Vai trò của người Hy Lạp trong giao dịch quyền chọn là gì?
- Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) được sử dụng để đo độ nhạy của giá quyền chọn đối với nhiều yếu tố khác nhau như thay đổi giá tài sản cơ bản, suy giảm theo thời gian, biến động và lãi suất. Hiểu Greeks là điều cần thiết để quản lý danh mục quyền chọn và phòng ngừa rủi ro hiệu quả.
Kỹ năng kỹ thuật bạn cần để thành công
Ngoài việc thành thạo những câu hỏi này, hãy đảm bảo bạn thành thạo các kỹ năng kỹ thuật cần thiết cho các vai trò định lượng. Thành thạo ngôn ngữ lập trình (đặc biệt là Python, C++ và R), hiểu biết vững chắc về các mô hình tài chính và khả năng phân tích các tập dữ liệu lớn là điều cần thiết để thành công trong lĩnh vực này. Ngoài ra, kiến thức về các kỹ thuật học máy và cấu trúc dữ liệu sẽ giúp bạn nổi bật.
Chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn về hành vi và kỹ thuật
Phỏng vấn định lượng không chỉ là giải quyết vấn đề. Nhà tuyển dụng cũng tìm kiếm những ứng viên có thể truyền đạt suy nghĩ của mình một cách rõ ràng và làm việc nhóm tốt. Chuẩn bị cho các câu hỏi về hành vi đánh giá cách tiếp cận giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và khả năng phát triển dưới áp lực của bạn.
Phần kết luận
Các cuộc phỏng vấn định lượng vào năm 2025 được thiết kế để kiểm tra kiến thức chuyên môn, khả năng giải quyết vấn đề và khả năng tư duy phản biện dưới áp lực của bạn. Bằng cách nắm vững 15 câu hỏi phỏng vấn định lượng quan trọng này và tiếp tục cải thiện các kỹ năng kỹ thuật và phân tích của mình, bạn sẽ tăng cơ hội đảm bảo được vai trò trong lĩnh vực cạnh tranh cao này. Hãy tiếp tục luyện tập, cập nhật các xu hướng trong ngành và quan trọng nhất là hãy tự tin vào khả năng của mình khi bạn tiếp cận các cuộc phỏng vấn.
