Форекс, криптовалюты, сырьевые товары — адаптивная алгоритмическая торговля для турбулентности 2024 года. Опираясь на 10+ лет исследований различных активов, проверенные на практике во время кризисов.
- Захват тренда на нескольких таймфреймах:
✓ Ежедневные/недельные фильтры импульсов + внутридневное подтверждение
✓ Динамическое масштабирование волатильности (целевая годовая волатильность 15%). - Асимметричное управление рисками:
✓ 2022 JPY short (+41%) | 2023 MXN carry-trend combo (+28%)
Используйте среднереверсивные пары (например, EUR/GBP-CHF) с помощью тестов на коинтеграцию и ML-фильтров. Обеспечивает высокий Шарп (3,2+) с 85% выигрышных месяцев с 2020 года, минимизируя корреляцию рынка акций.
- Количественные преимущества:
✓ Выбор пары на основе теста Йохансена (EUR/GBP против EUR/CHF)
✓ Отказ от ложных сигналов на основе машинного обучения - Производительность:
│ 85% выигрышных месяцев | Sharpe 3.2+ с 2020 г.
- Аналитика новостей:
✓ FinBERT + собственный декодер речи центральных банков - Позиционирование с учетом опционов:
✓ Интеграция срочной структуры VIX для определения направленного смещения
LSTM-модели, оптимизированные под задержку, предсказывают каскады ликвидности, используя фиды банков первого уровня. Достигнуто 54,7% выигрышей (15-минутные удержания) и <500ns исполнения для HFT-партнерств.
▸ Интеграция банковской ленты первого уровня (EBS/Reuters)
▸ <Выполнение с задержкой 500 нс
▸ 2024 Live Stats: 54,7% выигрышей (15-минутные удержания)
